Книга содержит изложение классической теории эффективных портфелей, основанной и в значительной части созданной ГМарковицем Эффективность определяется в терминах `среднее значение - дисперсия` доходности порархшытфеля Рассматриваются алгоритмы, используемыедля нахождения эффективных портфелей Для студентов и аспирантов, специализирующихся по финансам и по количественным методам в экономике, для работников рынка ценных бумаг, а также для интересующихся вопросами портфельной тббьязеории Книга может быть полезнаразработчикам компьютерных программ для работы с ценными бумагами Автор Алексей Шведов.